Analyse de régression linéaire et autocorrélations des erreurs. Livre 3. Économétrie Expliquée et Ap

Ce livre est consacré aux tests de l’autocorrélation des erreurs non seulement au premier ordre mais également pour tout ordre supérieur à 1. Nous présentons les tests de Durbin-Watson, le test de Gary, le test h, le test m, le test LM, le test de portemanteau et le test de Ljung-Box. Puis pour effectuer une correction de l’autocorrélation, nous avons utilisé les techniques les plus courantes en pratique à savoir les techniques de Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, Beach-Mackinnon, sans oublier la méthode des moindres carrés généralisés faisables MCGF et l’algorithme de Gauss-Newton. Quinze exercices sont proposés, traitant de sujets économiques importants pour la France, les États-Unis d’Amérique, l’Allemagne, la Grèce et le Liban. Nous avons accordé une attention particulière à la courbe de Phillips et à la loi d’Okun en estimant pour certains exercices des modèles ARDL et SARIMA avec des prédicteurs explicatifs. Sommaire 3.1 Introduction 3.2 Définition de l'intercorrélation 3.2.1 Tests d’autocorrélations des résidus 3.3 Impact des autocorrélations des résidus sur l’estimateur MCO 3.4 Résidus autocorrélés d’ordre 1 et méthodes d’estimation 3.4.1 Méthodes MCG et MCGR 3.4.2 Estimation directe des autocorrélations des erreurs 3.4.3 Méthode de Cochrane-Orcutt 3.4.4 Méthode de Hildreth-Lu 3.4.5 Méthode de Durbin 3.4.6 Méthode de Beach-MacKinnon 3.5 Prédiction dans le cas d’autocorrélation d’ordre 1 des erreurs 3.6 Hétéroscédasticité et autocorrélation consistante HAC 3.7 Exercices 3.8 Data du Livre 3 3.9 Références